88年，12岁的舍甫琴科基辅迪纳青年队。

1990年，舍甫琴科随基辅迪纳参加了欧洲青年足球锦标赛。1993年，舍甫琴科成年队参加了乌克兰甲级联赛，而年仅17岁的他同时也得到了运动生涯的第一份职业球员合同。

1995-1996赛季，是舍甫琴科从一线队之后的第二个赛季，这个赛季他便成为基辅迪纳队内绝对的主力。而在1997-1998赛季，舍甫琴科以8个球帮助基辅迪纳欧洲冠军杯半决赛。特别是小组赛中，舍甫琴科上半场就在诺坎普上演帽戏法，最终帮助基辅迪纳客场4比0大胜西甲豪门罗那。

当年仅21岁的舍甫琴科在诺坎普打第三个球的时候，整个诺坎普鸦雀无声，超过六万名萨球迷本不敢相信前的一切，而那个意气风发的年轻人尽情地在诺坎普的草坪上飞翔。

从那个时候起，乌克兰弹的号外不胫而走，他的每一场比赛都会引无数的欧洲豪门球探在观察，他的比赛录像被摆在欧洲名帅的案上，他成为了整个欧洲追逐的目标。

在1998-1999赛季，基辅迪纳继续在欧冠联赛上演神奇的表现，在主场2比0战胜了皇家德里，比赛中舍甫琴科再次包办两球，客场再次打一球，总比分3比1淘汰皇半决赛。

半决赛基辅迪纳主场3比3战平德甲拜仁慕尼黑的比赛中，舍甫琴科也有两球帐，只可惜基辅迪纳因为客场球少而被淘汰。

舍甫琴科在1998-1999赛季的欧冠中打10球，获得了这个赛季的欧冠最佳手。在1994-1999这5个赛季中，舍甫琴科帮助基辅迪纳创下了乌克兰联赛五连冠的伟业，而舍甫琴科共在乌克兰足球超级联赛中场117次，为球队打60球。

1999年，舍甫琴科以2600万元价转会到意甲豪门ac米兰。1999-2000赛季是舍甫琴科在ac米兰的第一个赛季，整个赛季他在联赛中打24球，荣获1999-2000赛季意甲的金靴奖，成为历史第6位登陆意甲首季便夺得金靴的球员，米兰的故事就此开始！

2002-2003赛季，舍甫琴科受到伤病的困扰，全年只有场39次，仅有10粒球，但舍甫琴科在欧冠赛场的4粒球帮助ac米兰第六次夺取欧洲冠军联赛冠军奖杯，也成为首位夺得欧冠锦标的乌克兰球员，舍甫琴科以众的成就得到了乌克兰总统库奇的接见和嘉奖。

2003-2004赛季，舍甫琴科以24粒球再夺意甲金靴，同时帮助ac米兰夺取第17个意甲联赛冠军。而在欧洲超级杯及意大利超级杯上，舍甫琴科也都奉献关键球，让ac米兰击败波尔图及拉齐奥，将这两项冠军收归中。2004年，舍甫琴科荣膺欧洲足球先生（金球奖），成为继布洛金及别拉诺夫之后又一位获此殊荣的乌克兰球员。